5.7 5217 策略 · 白龙马的新手策略
最后更新于：2022-04-01 21:55:03
# 5.7 5217 策略 · 白龙马的新手策略
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+ 买入信号 ：价格创出60个交易日新高，第二天买入
+ 卖出信号 ：价格从最高点下跌17%，则第二天卖出
+ 卖出金额平均分配到新高的股价上
```py
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta
start = '20120101' # 回测起始时间
end = (datetime.today() - timedelta(days=1)).strftime('%Y%m%d') # 截止日期
benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
universe = set_universe('HS300')
capital_base = 1000000 # 起始资金
freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = 1 # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟
MAX_PRICE = {}
def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态
pass
def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令
today = account.current_date.strftime('%Y%m%d')
hist = account.get_attribute_history('closePrice' , 60)
cash = account.cash
buylist = []
#记录持仓股票的最高价（卖出判断指标）
for s in account.valid_secpos :
MAX_PRICE[s] = max(MAX_PRICE[s],np.max(hist[s]))
# 备选买入股票,已经在股票池的股票不再重复购买,创60日新高则入选购买
option = [x for x in account.universe if x not in account.valid_secpos]
for s in option :
if np.max(hist[s]) == hist[s][-1] :
buylist.append(s)
MAX_PRICE[s] = hist[s][-1]
# 从最高点下跌17%，卖出
for s in account.valid_secpos :
if hist[s][-1] <= MAX_PRICE[s] * (1 - 0.17) :
cash += hist[s][-1] * account.valid_secpos.get(s)
order_to(s , 0)
# 最高价清零
MAX_PRICE[s] = 0
# 买入
for s in buylist :
order( s, cash / len(buylist) / hist[s][-1] )
```
';