8.1 大小盘轮动 · 新手上路 — 二八ETF择时轮动策略2.0
最后更新于：2022-04-01 21:56:42
# 8.1 大小盘轮动 · 新手上路 -- 二八ETF择时轮动策略2.0
```py
start = '2013-05-01' # 回测起始时间
end = '2015-09-01' # 回测结束时间
benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
universe = ['510300.XSHG','510500.XSHG'] # 证券池，支持股票和基金
HS300,SZ500=universe
capital_base = 100000 # 起始资金
freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测
refresh_rate =1 # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，由于freq = 'd'，时间间隔的单位为交易日
max_retracement = 0.01 # 最大回撤比例
def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态
pass
def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令
# 周末进行交换
if account.current_date.weekday() != 4 :
return
# 有停牌的话，今天就跳过。
if len(account.universe) < 2: return
hist = account.get_attribute_history('closePrice', 19)
if len(hist) < 2:
return
# 如果HS300四周内涨幅大于SZ500
if hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] > hist[SZ500][-1]/hist[ SZ500][0]:
# 且为正收益
if hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] > 1:
if account.avail_secpos.has_key(SZ500):
order_pct_to(SZ500, 0)
order_pct_to(HS300, 0.99)
elif hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] < 1- max_retracement:
# 负收益，清盘
if account.avail_secpos.has_key(SZ500):
order_pct_to(SZ500, 0)
if account.avail_secpos.has_key(HS300):
order_pct_to(HS300, 0)
# 如果HS300四周内涨幅小于SZ500
elif hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] < hist[SZ500][-1]/hist[ SZ500][0]:
# 且为正收益
if hist[SZ500][-1]/hist[SZ500][0] > 1:
if account.avail_secpos.has_key(HS300):
order_pct_to(HS300, 0)
order_pct_to(SZ500, 0.99)
elif hist[SZ500][-1]/hist[SZ500][0] < 1- max_retracement:
# 负收益，清盘
if account.avail_secpos.has_key(SZ500):
order_pct_to(SZ500, 0)
if account.avail_secpos.has_key(HS300):
order_pct_to(HS300, 0)
```
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